Markus Haas

Prof. Dr. Markus Haas


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Publikationen

Refereed Articles:

  • Time-varying Mixture GARCH Models and Asymmetric Volatility, erscheint in: North American Journal of Economics and Finance, 2013 (mit J. Krause, M. S. Paolella und S. Steude).

  • Stable Mixture GARCH Models, Journal of Econometrics 172, 2013, 292-306 (mit S. Broda, J. Krause, M. S. Paolella und S. Steude).

  • Mixture and Regime-switching GARCH Models, in Bauwens/Hafner/Laurent (Hrsg.): Handbook of Volatility Models, Wiley, 2012 (mit M. S. Paolella).

  • A Note on the Moments of the Skew-Normal Distribution, Economics Bulletin 32, 2012, 3306-3312. Appendix with minor correction.

  • Covariance forecasts and long-run correlations in a Markov-switching model for dynamic correlations, Finance Research Letters 7, 2010,  86-97

  • Skew-normal Mixture and Markov-switching GARCH Processes, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 2010, vol. 14, issue 4.

  • Value-at-Risk via Mixture Distributions Reconsidered, Applied Mathematics and Computation  215, 2009, 2103-2119.

  • Asymmetric Multivariate Normal Mixture GARCH,  Computational Statistics and Data Analysis 53, 2009, 2129-2154 (mit S. Mittnik und M. S. Paolella)

  • Persistence in volatility, conditional kurtosis, and the Taylor property in absolute value GARCH processes, Statistics & Probability Letters 79, 2009, 1674–1683.

  • Financial Economics: Fat-tailed Distributions, in: Encyclopedia of Complexity and Systems Science, Vol. 4, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009,  3404-3435 (mit C. Pigorsch).

  • Modelling Skewness and Kurtosis with the Skewed Gauss-Laplace Sum Distribution, Applied Financial Economics Letters 16, 2009, 1277-1283

  • The Autocorrelation Structure of the Markov-switching Asymmetric Power GARCH Process, Statistics & Probability Letters 78, 2008, 1480-1489.

  • Volatility Components and Long Memory-Effects Revisited, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 11, No. 2, 2007

  • Do Investors dislike Kurtosis?, Economics Bulletin 7, No. 2, 2007

  • Modelling and Predicting Market Risk with Laplace-Gaussian Mixture Distributions, Applied Financial Economics 16, No. 15, 2006 (mit S. Mittnik und M. S. Paolella)

  • Assessing Central Bank Credibility during the EMS Crisis: Comparing Option and Spot Market-Based Forecasts, Journal of Financial Stability 2, 2006 (mit S. Mittnik und B. Mizrach)

  • Improved Duration-Based Backtesting of Value-at-Risk, Journal of Risk 8, No. 2, 2006

  • A New Approach to Markov-switching GARCH Models, Journal of Financial Econometrics 2, No. 4, 2004 (mit S. Mittnik und M. S. Paolella)

  • Mixed Normal Conditional Heteroskedasticity, Journal of Financial Econometrics 2, No. 2, 2004  (mit S. Mittnik und M. S. Paolella)

 

Non-refereed Articles:

  • Portfolio Selection with Common Correlation Mixture Models, in: G. Bol, S. T. Rachev und R. Würth (Hrsg.): Risk Assessment: Decisions in Banking in Finance, Physica, 2009 (mit S. Mittnik).

 

Other Publications:

  • Gering korrelierte Anlageklassen - Diversifikationsmodell der Vergangenheit?, Studienreihe des Bayerischen Finanz Zentrum e.V., München, 2009 (mit S. Mittnik und T. Yener)

  • Korrelationsbasierte Diversifikation – ein zukunftsfähiger Ansatz? Absolut Report 52, 2009, 44-53 (mit S. Mittnik und T. Yener)

  • Mit Gemischten Normalverteilungen gegen Bären, Portfolio Institutionell, November 2008 (mit S. Mittnik).